Building Algorithmic Trading Systems Pdf

Construindo Winning Algorithmic Trading Systems: uma viagem de comerciantes da mineração de dados para a simulação de Monte Carlo para o comércio ao vivo Sobre este livro Desenvolva seu próprio sistema de negociação com orientação prática e consultoria especializada Na construção de sistemas de negociação algorítmica: uma viagem de comerciantes da mineração de dados para a simulação de Monte Carlo para Treinamento ao vivo. O premiado comerciante Kevin Davey compartilha seus segredos para o desenvolvimento de sistemas de negociação que geram retornos de três dígitos. Com explicação e demonstração, Davey o orienta passo a passo em todo o processo de geração e validação de uma idéia, configurando pontos de entrada e saída, testando sistemas e implementando-os em negociação ao vivo. Você encontrará regras concretas para aumentar ou diminuir a alocação de um sistema e regras para quando abandonar um. O site complementar inclui o próprio simulador Monte Carlo de Daveys e outras ferramentas que lhe permitirão automatizar e testar suas próprias idéias comerciais. Uma abordagem puramente discricionária para negociação geralmente se decompõe a longo prazo. Com dados de mercado e estatísticas facilmente disponíveis, os comerciantes estão cada vez mais optando por empregar um sistema de negociação automatizado ou algorítmico - o suficiente para que os negócios algorítmicos agora representam a maior parte do volume de ações. Construir sistemas de negociação algorítmica ensina como desenvolver seus próprios sistemas visando as flutuações do mercado e a impermanência do mesmo algoritmo mais efetivo. Aprenda os sistemas que geraram retornos de três dígitos no campeonato de negociação da Copa do Mundo. Desenvolva uma abordagem algorítmica para qualquer idéia de negociação usando software popular ou plataformas populares. Teste seu novo sistema usando dados de mercado históricos e atuais. Dados de mercado de minas para tendências estatísticas que Podem formar a base de um novo sistema, os padrões de mercado mudam e, assim, os resultados do sistema. O desempenho passado não é uma garantia de sucesso futuro, então a chave é desenvolver continuamente novos sistemas e ajustar os sistemas estabelecidos em resposta a tendências estatísticas em evolução. Para os comerciantes individuais que procuram o próximo salto em frente, o Building Algorithmic Trading Systems fornece orientação especializada e conselhos práticos. Índice cópia de direitos autorais 1999-2016 John Wiley amp Sons, Inc. Todos os direitos reservados. Sobre Wiley Wiley Wiley Job Sistemas de negociação algorítmica de construção de redes Baixe sistemas de negociação algorítmica ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Clique no botão para obter sistemas de negociação algorítmica de construção agora. Todos os livros estão em cópia clara aqui, e todos os arquivos estão seguros, então não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você poderia encontrar um milhão de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: Desenvolva seu próprio sistema de negociação com orientação prática e consultoria especializada Na construção de sistemas de negociação algorítmica: uma viagem de comerciantes da mineração de dados para Monte Carlo Simulação ao treinamento ao vivo, o comerciante premiado Kevin Davey compartilha seus segredos para o desenvolvimento de sistemas de negociação que geram triplo - Retornos de dígitos. Com explicação e demonstração, Davey o orienta passo a passo em todo o processo de geração e validação de uma idéia, configurando pontos de entrada e saída, testando sistemas e implementando-os em negociação ao vivo. Você encontrará regras concretas para aumentar ou diminuir a alocação de um sistema e regras para quando abandonar um. O site complementar inclui o próprio simulador Monte Carlo de Daveys e outras ferramentas que lhe permitirão automatizar e testar suas próprias idéias comerciais. Uma abordagem puramente discricionária para negociação geralmente se decompõe a longo prazo. Com dados de mercado e estatísticas facilmente disponíveis, os comerciantes estão cada vez mais optando por empregar um sistema de negociação automatizado ou algorítmico, mesmo que os negócios algorítmicos agora representam a maior parte do volume de ações. Construir sistemas de negociação algorítmica ensina como desenvolver seus próprios sistemas visando as flutuações do mercado e a impermanência do mesmo algoritmo mais efetivo. Aprenda os sistemas que geraram retornos de três dígitos no campeonato de negociação da Copa do Mundo. Desenvolva uma abordagem algorítmica para qualquer idéia de negociação usando software popular ou plataformas populares. Teste seu novo sistema usando dados de mercado históricos e atuais. Dados de mercado de minas para tendências estatísticas que Podem formar a base de um novo sistema, os padrões de mercado mudam e, assim, os resultados do sistema. O desempenho passado não é uma garantia de sucesso futuro, então a chave é desenvolver continuamente novos sistemas e ajustar os sistemas estabelecidos em resposta a tendências estatísticas em evolução. Para os comerciantes individuais que procuram o próximo salto em frente, o Building Algorithmic Trading Systems fornece orientação especializada e conselhos práticos. Tweet Descrição: Desenvolva o seu próprio sistema de negociação com orientação prática e consultoria especializada Em Building Algorithmic Trading Systems: uma viagem de comerciantes da mineração de dados para Monte Carlo Simulation to Live Training, o comerciante premiado Kevin Davey compartilha seus segredos para o desenvolvimento de sistemas de negociação que geram triplo - Retornos de dígitos. Com explicação e demonstração, Davey o orienta passo a passo em todo o processo de geração e validação de uma idéia, configurando pontos de entrada e saída, testando sistemas e implementando-os em negociação ao vivo. Você encontrará regras concretas para aumentar ou diminuir a alocação de um sistema e regras para quando abandonar um. O site complementar inclui o próprio simulador Monte Carlo de Daveys e outras ferramentas que lhe permitirão automatizar e testar suas próprias idéias comerciais. Uma abordagem puramente discricionária para negociação geralmente se decompõe a longo prazo. Com dados de mercado e estatísticas facilmente disponíveis, os comerciantes estão cada vez mais optando por empregar um sistema de negociação automatizado ou algorítmico, mesmo que os negócios algorítmicos agora representam a maior parte do volume de ações. Construir sistemas de negociação algorítmica ensina como desenvolver seus próprios sistemas visando as flutuações do mercado e a impermanência do mesmo algoritmo mais efetivo. Aprenda os sistemas que geraram retornos de três dígitos no campeonato de negociação da Copa do Mundo. Desenvolva uma abordagem algorítmica para qualquer idéia de negociação usando software popular ou plataformas populares. Teste seu novo sistema usando dados de mercado históricos e atuais. Dados de mercado de minas para tendências estatísticas que Podem formar a base de um novo sistema, os padrões de mercado mudam e, assim, os resultados do sistema. O desempenho passado não é uma garantia de sucesso futuro, então a chave é desenvolver continuamente novos sistemas e ajustar os sistemas estabelecidos em resposta a tendências estatísticas em evolução. Para os comerciantes individuais que procuram o próximo salto em frente, o Building Algorithmic Trading Systems fornece orientação especializada e conselhos práticos. Tweet Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negócios quantitativos (ou algorítmicos), muitos comerciantes independentes se perguntaram se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo. A resposta é sim, e em Quantitative Trading, o Dr. Ernest Chan, um respeitado Comerciante independente e consultor, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante de varejo independente que procura começar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma importante instituição financeira, este guia prático contém a informação que precisa para ter sucesso. Tweet Descrição: Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de hedge funds e de negociação migrarão principalmente para sistemas de seleção e execução de comércio automatizado. Na verdade, isso já está acontecendo. Enquanto vários livros de finanças fornecem código C para determinar os preços e realizar cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico a partir de uma perspectiva de projeto do sistema. Este livro será dividido em duas técnicas de programação de seções e tecnologia de sistema automatizado de comércio (ATS) e ensinar o design e desenvolvimento de sistemas financeiros de forma absoluta usando o Microsoft Visual C. NET 2005. O MS Visual C. NET 2005 foi escolhido como o idioma de implementação principalmente Porque a maioria das empresas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários no ISO C e o Visual C. NET fornece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o. NET Framework e o ambiente de desenvolvimento oferecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento de sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica detalhadamente o Visual C. NET 2005 e se concentra no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automatizado do sistema de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração de números aleatórios, eventos de temporização e temporizadores e gerenciamento de dados Com coleções STL. NET e. NET. Além disso, uma vez que o código do legado e o código de modelagem nos mercados financeiros é feito no ISO C, este livro aborda em profundidade vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento de memória COM gerenciado e não gerenciado e à interoperabilidade. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com ADO. NET e um extenso tratamento de SQL e FIX e XML FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C. NET para se conectar ao Excel também são discutidos extensivamente e são suportados por exemplos. A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que imitará a conexão com uma API industrial amplamente utilizada (Trading Technologies, Inc. s XTAPI) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Os padrões de design são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análises técnicas, bem como em sistemas de produção de mercado que utilizam spreads intermarket. À medida que todos os capítulos giram em torno da programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em uma Microsoft Ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real. Ensina o design e o desenvolvimento do sistema financeiro desde o início usando o Microsoft Visual C. NET 2005. Fornece dezenas de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de Excel de amostra e código de programação tweet Descrição: Lucrar com a orientação do guru para negociação algorítmica bem-sucedida. Um guia para criar uma estratégia de negociação algorítmica bem-sucedida oferece as estratégias mais recentes de um guru do setor para mostrar como criar seu próprio sistema desde o início. Se você está procurando desenvolver uma carreira bem sucedida na negociação algorítmica, este livro tem abordado de idéia para execução, conforme você aprende a desenvolver uma visão de comerciante e transformá-la em estratégia rentável. Você descobrirá sua personalidade comercial e usá-la como um ponto de partida para criar o sistema de algo ideal que funciona do jeito que você trabalha, para que você possa alcançar seus objetivos mais rapidamente. A cobertura inclui aprender a reconhecer oportunidades e identificar uma premissa de som e uma discussão detalhada sobre padrões sazonais, tendências baseadas em taxas de juros, volatilidade, padrões semanais e mensais, o ciclo de 3 dias e muito mais com ênfase na negociação como o melhor professor. Ao fazer negócios, você concentra sua atenção no mercado, absorve os efeitos sobre o seu dinheiro e resolve rapidamente os problemas que afetam os lucros. O comércio algorítmico começou como um conceito ridículo na década de 1970, depois tornou-se uma vantagem injusta à medida que evoluiu para o início de uma estratégia comercial bem sucedida. Este livro dá-lhe o fundo que você precisa efetivamente colher os benefícios deste importante método de negociação. Navegar em mercados confusos Encontrar os bons negócios e fazê-los Construir um sistema de negociação bem sucedido Transforme idéias em estratégias rentáveis ​​Estratégias de negociação algorítmica estão em todos os lugares, mas eles não são todos igualmente valiosos. É muito fácil se apaixonar por algo que funcionou brilhantemente no passado, mas com pouca esperança de trabalhar no futuro. Um guia para criar uma estratégia de negociação algorítmica bem-sucedida mostra como escolher o melhor, deixar o resto e ganhar mais dinheiro com seus negócios. Tweet Descrição: O guia acessível e benéfico para o desenvolvimento de soluções de negociação algorítmica O Ultimate Algorithmic Trading System Toolbox é o pacote completo que os investidores experientes têm procurado. Uma integração de explicações e um tutorial, este guia leva você de novidade a uma solução de negociação fora da porta à medida que você aprende as ferramentas e técnicas do comércio. Você explorará o amplo espectro de ofertas tecnológicas de hoje e usará vários para desenvolver idéias comerciais usando o código fonte fornecido e a biblioteca própria dos autores e obter conselhos práticos sobre pacotes de software populares, incluindo TradeStation, TradersStudio, MultiCharts, Excel e muito mais. Você vai parar de cometer erros repetitivos ao aprender a reconhecer quais caminhos você não deve diminuir, e você descobrirá que não precisa ser programador para aproveitar a tecnologia mais recente. O site complementar fornece código comercial atualizado, planilhas do Excel e vídeo instrucional e oferece acesso ao próprio autor para ajudá-lo a interpretar e implementar os algoritmos incluídos. O comércio de sistemas algorítmicos não é realmente tão novo, mas a tecnologia que permite programar, avaliar e implementar idéias comerciais está em rápida evolução. Este livro ajuda você a aproveitar essas novas capacidades para desenvolver a solução comercial que você está procurando. Exploite a tecnologia de negociação sem um grau de ciência da computação Avalie diferentes pontos fortes e fracos dos sistemas de negociação. Pare de fazer os mesmos erros comerciais uma e outra vez. Desenvolva uma solução de negociação completa usando código fonte fornecido e bibliotecas. A nova tecnologia permitiu que o comerciante médio implemente suas idéias facilmente De baixo custo, respirando vida nova em sistemas que anteriormente não eram viáveis. Se você estiver pronto para tirar proveito do novo ambiente comercial, mas não sabe por onde começar, o Ultimate Algorithmic Trading System Toolbox irá ajudá-lo a embarcar de forma rápida e fácil. Tweet Descrição: Este livro tem duas finalidades. Em primeiro lugar, ensina a importância de usar métodos estatísticos sofisticados e acessíveis para avaliar um sistema de negociação antes de ser colocado no mundo real. Para acomodar os leitores com antecedentes matemáticos limitados, essas técnicas são ilustradas com exemplos passo a passo usando dados reais do mercado e todos os exemplos são explicados em linguagem simples. Em segundo lugar, este livro mostra como o programa gratuito TSSB (Trading System Synthesis Boosting) pode ser usado para desenvolver e testar sistemas de negociação. Os algoritmos de aprendizado da máquina e estatística disponíveis no TSSB vão muito além dos disponíveis em outro software de desenvolvimento off-the-shelf. O uso inteligente dessas técnicas de última geração melhora consideravelmente a probabilidade de obter um sistema de negociação cujos resultados de backtest impressionantes continuem quando o sistema é usado em uma conta de negociação. Entre outras coisas, este livro ensinará ao leitor como: Estimar o desempenho futuro com algoritmos rigorosos Avaliar a influência da boa sorte nos backtests Detectar a sobreposição antes da implantação do seu sistema Estimar o viés de desempenho devido ao encaixe do modelo e seleção de sistemas aparentemente superiores Use state-of - conjuntos artísticos de modelos para formar decisões de comércio de consenso Construa carteiras ótimas de sistemas de negociação e teste rigorosamente o desempenho esperado. Procure milhares de mercados para encontrar subconjuntos especialmente previsíveis Crie sistemas de negociação especializados em regimes de mercado específicos, como tendências planas ou elevadas Baixa volatilidade Mais informações sobre o programa TSSB podem ser encontradas em TSSBsoftware dot com. Descrição do tweet: um desenvolvedor de sistema premiado explica como criar, testar e implementar um sistema de negociação rentável Os traders têm sido atraídos pela idéia de traduzir suas estratégias e idéias em sistemas de negociação. Embora os sistemas de negociação bem-sucedidos tenham sido desenvolvidos, na maioria dos casos, eles funcionam muito bem por um período de tempo em mercados específicos, mas funcionam menos bem em todos os mercados em todos os prazos. Ninguém entende isso melhor do que o autor Keith Fitschena pensamento-líder no desenvolvimento do sistema de negociação e, agora, com Trading Strategy Generation Website, ele compartilha sua extensa experiência neste campo com você. A Geração de Estratégia de Negociação explica com habilidade como tomar ideias de mercado ou idéias de negociação e desenvolvê-las em um sistema de negociação robusto. Nela, a Fitschen descreve os passos críticos que um comerciante precisa seguir, incluindo: traduzir o conhecimento do mercado em uma abordagem baseada em regras que determina testes de pontos de entrada e saída em relação a dados históricos e integrando a gestão de dinheiro e dimensionamento de posição no sistema. Escrito por um desenvolvedor de sistema premiado que negociou ativamente seus sistemas por trinta anos. Introduz novas idéias sobre gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição para diferentes mercados Detalhes exatamente o que é preciso para construir, testar e implementar um sistema comercial comercial rentável Um site complementar contém informações complementares Material, incluindo planilhas do Excel, projetado para avaliar a força dos sinais de entrada e fornecer orientação de gerenciamento de dinheiro com base na volatilidade do mercado e correlações de portfólio. Escrito com o comerciante sério em mente, a Geração de Estratégia de Negociação é um guia acessível para construir um sistema que gerará retornos realistas Tempo. Tweet Descrição: Elogio para negociação algorítmica Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas a teoria. Os conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com as estratégias de negociação reais, que dão ao leitor informações sobre como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para quem procura criar suas próprias estratégias de negociação sistemáticas e aqueles envolvidos na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e matizada com os gerentes. DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Diretor Gerente, Gerente Seleção de Construção de Portfólio, Administração de Ativos da Universidade de Toronto Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica o raciocínio de cada um, mostra como testá-lo, como melhorar E discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado ao desenvolvimento da estratégia. Para comerciantes de varejo sérios, não conheço nenhum outro livro que forneça essa variedade de exemplos e nível de detalhe. Suas discussões sobre como mudanças de regime afetam estratégias e de gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. Roger Hunter, Matemático e Algorithmic Trader tweet Descrição: A Ciência da Negociação Algorítmica e Gestão de Portfólio, com ênfase nos processos de negociação algorítmica e nos atuais modelos comerciais, se assemelha a outros de seu tipo. Robert Kissell, o primeiro autor a discutir negociação algorítmica em várias classes de ativos, fornece insights importantes sobre formas de desenvolver, testar e construir algoritmos de negociação. Os leitores aprendem a avaliar os modelos de impacto no mercado e avaliar o desempenho em algoritmos, comerciantes e corretores e adquirem conhecimento para implementar sistemas de comércio eletrônico. Este valioso livro resume a estrutura do mercado, a formação de preços e a forma como os diferentes participantes interagem uns com os outros, incluindo bluff, especulação e jogos de azar. Os leitores aprendem os detalhes subjacentes e a matemática de algoritmos de negociação personalizados, bem como técnicas avançadas de modelagem para melhorar a lucratividade através de negociação algorítmica e técnicas adequadas de gerenciamento de riscos. São discutidos tópicos de gerenciamento de portfólio, incluindo fatores de quant e modelos de caixa preta, e um site que acompanha inclui exemplos, conjuntos de dados que complementam exercícios no livro e grandes projetos. Prepara os leitores para avaliar os modelos de impacto no mercado e avaliar o desempenho em algoritmos, comerciantes e corretores. Ajuda os leitores a designar sistemas para gerenciar o risco algorítmico e a incerteza do pool escuro. Resumira uma estrutura de tomada de decisão algorítmica para garantir a consistência entre objetivos de investimento e objetivos de negociação. Tweet Descrição: O interesse na negociação algorítmica está crescendo massivamente, é mais barato, mais rápido e melhor para controlar do que a comercialização padrão, permite que você prejete o mercado, execute matemática complexa em tempo real e tome as decisões necessárias com base na estratégia definida. Nós não estamos mais limitados pela largura de banda humana. O custo sozinho (estimado em 6 centavos de dólar por ação, 1 centavo por ação algorítmico) é um driver suficiente para impulsionar o crescimento da indústria. De acordo com a firma de consultoria, Aite Group LLC, as empresas comerciais de alta freqüência representam apenas 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de apenas representar aproximadamente 2 do total de empresas que operam nos mercados dos EUA. O comércio algorítmico está se tornando o sangue da indústria. Mas é uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu sucesso. O livro começa com um guia passo a passo para negociação algorítmica, desmistificando esse assunto complexo e fornecendo aos leitores um conhecimento comercial algorítmico específico e utilizável. Ele fornece informações de fundo que levam a um trabalho mais avançado, delineando os atuais algoritmos de negociação, os conceitos básicos de seu design, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, seus pontos fortes, suas fraquezas, onde estamos agora e para onde estamos indo . O livro prossegue para demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo sua implementação nos mercados. O uso de algoritmos reais que foram usados ​​em leitores comerciais ao vivo tem acesso à funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar os algoritmos nunca antes vistos para trocar suas próprias contas. Os mercados são complexos sistemas adaptativos que apresentam comportamento imprevisível. À medida que os mercados evoluem, os designers algorítmicos precisam estar constantemente conscientes de quaisquer mudanças que possam afetar seu trabalho, de modo que, para o leitor mais aventureiro, há também uma seção sobre como projetar algoritmos de negociação. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados no Excel no CD ROM que acompanha, incluindo exemplos algorítmicos reais que foram usados ​​na negociação ao vivo. Tweet Descrição: O primeiro e único livro do seu tipo, Automated Options Trading descreve um processo abrangente e passo a passo para a criação de sistemas automáticos de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, comerciantes sofisticados podem criar quadros poderosos para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro enfoca especificamente os requisitos únicos das opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes dos usados ​​em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Todas as abordagens da abordagem dos autores são otimizadas para opções, incluindo desenvolvimento e otimização de estratégias, alocação de capital, controle de risco, medição de desempenho, back-testing e análise progressiva e execução comercial. O sistema de autores reflete um processo contínuo de avaliação, estruturação e gerenciamento de longo prazo das carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para o gerenciamento de carteiras contendo combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes. Com essas técnicas, finalmente é possível automatizar efetivamente o comércio de opções no nível da carteira. Este livro será um recurso indispensável para operadores de opções sério trabalhando individualmente, em hedge funds ou em outras instituições. Tweet Descrição: Um guia prático para o mundo rápido e em constante mudança de negociação algorítmica de alta freqüência Os mercados financeiros estão passando por uma rápida inovação devido à contínua proliferação de energia e algoritmos do computador. Esses desenvolvimentos criaram uma nova disciplina de investimento chamada comércio de alta freqüência. Este livro cobre todos os aspectos do comércio de alta freqüência, do business case e formulação de idéias através do desenvolvimento de sistemas de negociação para aplicação de capital e posterior avaliação de desempenho. Também inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativas, com microestrutura de mercado, arbitragem de eventos e arbitragem de desvios discutidos em grande detalhe. Contém as ferramentas e as técnicas necessárias para a construção de um sistema de comércio de alta frequência. Detalhes do processo de análise pós-negociação, incluindo benchmarks de desempenho chave e avaliação da qualidade comercial. Escrito pela conhecida profissional da indústria, Irene Aldridge. O interesse em operações de alta frequência explodiu ao longo do passado. ano. Este livro tem o que você precisa para obter uma melhor compreensão de como funciona e o que é preciso para aplicar essa abordagem aos seus esforços comerciais. Tweet Descrição: Uma edição recentemente expandida e atualizada do clássico comercial, design, teste e otimização do sistema de negociação O especialista em sistemas de negociação Robert Pardo está de volta e na Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação, uma edição completamente revisada e atualizada de seu clássico Projeto de texto, teste e otimização de sistemas de negociação, ele revela como ele aperfeiçoou a programação e teste de sistemas de negociação usando uma bateria bem sucedida de suas próprias técnicas comprovadas no tempo. Com este livro, a Pardo entrega informações importantes para os leitores, desde a concepção de estratégias de negociação viáveis ​​até questões de medição, como lucros e riscos. Escrito em um estilo direto e acessível, este guia detalhado apresenta os comerciantes com uma maneira de desenvolver e verificar sua estratégia de negociação, independentemente da forma em que são atualmente usingstochastics, médias móveis, padrões de gráfico, RSI ou métodos de breakout. Se um comerciante procura aumentar o seu lucro ou apenas começar a testar, a Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação oferece instruções práticas e assessoria especializada sobre o desenvolvimento, avaliação e aplicação de sistemas de negociação mecânicos vencedores. Tweet Descrição: O título diz tudo. Conciso, direto ao ponto de orientação sobre o desenvolvimento de um sistema de comércio de computadores vencedores. Copyright Libri GmbH. Todos os direitos reservados. Tweet Descrição: Quantitative Trading with R oferece aos leitores um vislumbre das atividades diárias de comerciantes de quads que lidam com a análise de dados financeiros e a formulação de estratégias de negociação orientadas por modelo. Com base na própria experiência do autor como um quant, conferencista e comerciante de alta freqüência, este livro ilumina muitos dos problemas que esses profissionais enfrentam diariamente. Respostas a algumas das questões mais relevantes são fornecidas, e os exemplos fáceis de seguir mostram ao leitor como criar código de computador funcional R no processo. Georgakopoulos escreveu um inestimável trabalho introdutório para alunos, pesquisadores e profissionais. Qualquer pessoa interessada em aplicar conceitos de programação, matemática e financeira para a criação e análise de estratégias de negociação simples se beneficiará das lições fornecidas neste livro. Acessível e abrangente, o Quantitative Trading com R concentra-se em ajudar os leitores a obter competência prática ao utilizar a linguagem R popular para exploração de dados e desenvolvimento de estratégias. Engajando e direto em suas explicações, Georgakopoulos descreve os conceitos básicos de negociação e encaminha o leitor através da necessária matemática, análise de dados, finanças e programação que os comerciantes da Quants confiam. Para aumentar a retenção e o impacto, os estudos de caso individuais são divididos em módulos menores. Os capítulos contêm uma combinação equilibrada de matemática, finanças e teoria de programação, e abrangem tópicos tão diversos, como estatísticas, análise de dados, manipulação de séries temporais, back-testing e programação R. Em Quantitative Trading com R, Georgakopoulos oferece um guia altamente legível e aprofundado. Os leitores irão conhecer melhor a linguagem R e os pacotes relevantes que são utilizados por acadêmicos e profissionais no âmbito da negociação quantitativa. Tweet Descrição: Os Princípios Universais de Negociação bem-sucedida articulam clara e inequivocamente os princípios de negociação que distinguem os ganhadores dos perdedores. Embora a negociação possa ser realizada em diferentes mercados, em diferentes prazos e com diferentes instrumentos baseados em diferentes técnicas, existe um fio comum que vincula todos os comerciantes vencedores: os princípios universais de negociação bem-sucedida. Todos os comerciantes consistentemente rentáveis ​​aderem a eles, independentemente dos mercados, prazos e técnicas. Neste livro inovador do principal comerciante, Brent Penfold, o leitor irá: Aprender a desenvolver um plano de negociação. Saiba como identificar e criar uma metodologia eficaz. Descubra estratégias de gerenciamento de dinheiro bem-sucedidas. Compreenda a psicologia do comerciante. E muitos outros segredos de negociação e estratégias. Apoiar os princípios universais são entrevistas raras de um grupo diversificado de comerciantes de sucesso. Algumas são as novas armas jovens de negociação e outras são lendas do mercado que estão negociando tão ativamente hoje como eram há mais de 50 anos. Eles representam um grupo diversificado de comerciantes do Reino Unido, América, Cingapura, Hong Kong, Itália e Austrália. Todos eles concordaram generosamente em oferecer ao leitor um conselho singularmente poderoso para ajudá-los em direção a seus objetivos comerciais. Cada conselho enfatiza um elemento essencial dos princípios universais. Este livro oportuno e emocionante do Brent Penfold já conquistou muitos elogios e parece ser um clássico moderno. Tweet Descrição: Este livro, (MSTP) destina-se a ser uma introdução a técnicas que podem ser usadas para modelar o desempenho e o risco de sistemas de negociação. MSTP é uma sequela do livro anterior dos autores, Quantitative Trading Systems (QTS). O QTS discute o projeto, teste e validação de sistemas de negociação. Embora ilustra exemplos usando a plataforma de desenvolvimento do sistema comercial AmiBroker, os conceitos que discute são universais. O MSTP usa analogias do jogo para ilustrar os efeitos da incerteza e criar modelos de simulação facilmente comprovados usando a simulação de Monte Carlo. - Adaptado do prefácio de autores e Introdução. Tweet Descrição: Projete sistemas de negociação mais bem-sucedidos com este guia prático para identificar alphas Encontrar Alphas procura ensinar-lhe como fazer uma coisa e fazê-lo bem: design alfas. Escrito por profissionais experientes da WorldQuant, incluindo seu fundador e CEO Igor Tulchinsky, este livro fornece informações detalhadas sobre a arte alquimica de gerar sinais comerciais e dá acesso às ferramentas que você precisa para praticar e explorar. Igualmente aplicável em todas as regiões, este guia prático fornece métodos para descobrir os sinais ocultos em seus dados. Uma coleção de ensaios oferece vários pontos de vista para mostrar as semelhanças, bem como abordagens únicas, para o design alfa, cobrindo uma grande variedade de tópicos, que vão desde a teoria abstrata até aspectos técnicos concretos. Você aprenderá o dos e donts de pesquisa de informação, análise fundamental, arbitragem estatística, diversidade alfa e muito mais, e depois aprofundar áreas mais avançadas e projetos mais complexos. O site complementar, worldquantchallenge, apresenta exemplos alfa com fórmulas e explicações. Além disso, este livro também fornece orientação prática para usar a ferramenta de simulação online do WorldQuants WebSim para obter prática prática em design alfa. Alpha é um algoritmo que comercializa títulos financeiros. Este livro mostra os prós e contras do design alfa, com uma visão chave de profissionais experientes. Aprenda os sete hábitos dos quants altamente eficazes Compreender os principais aspectos técnicos do design alfa Use o WebSim para experimentar e criar alphas mais bem sucedido Encontrar o Alphas é o guia detalhado e informativo que você precisa para começar a projetar alfas robustas e bem-sucedidas. Descrição: Embora a arbitragem estatística tenha enfrentado alguns mercados difíceis, os mercados experimentaram mudanças dramáticas na dinâmica a partir de 2000, novos desenvolvimentos no comércio algorítmico permitiram que ele se elevasse das cinzas desse fogo. Com base nos resultados do autor Andrew Poles própria pesquisa e experiência executando um fundo de hedge de arbitragem estatística por oito anos em parceria com um grupo cuja própria história remonta ao início do primeiro chamado de negociação de pares, esse guia exclusivo fornece informações detalhadas sobre as nuances de um Estratégia de investimento comprovada. Preenchido com insights detalhados e conselhos de especialistas, o Statistical Arbitrage contém uma análise abrangente que irá atrair os dois investidores que procuram uma visão geral desta disciplina, bem como quants buscando insights críticos sobre modelagem, gerenciamento de riscos e implementação da estratégia. Tweet Descrição: Trading Systems That Work é o livro para os comerciantes que tomaram alguns golpes, percebeu que o jogo não é tão fácil quanto parece, e quer identificar exatamente o que é que eles precisam para resolver o quebra-cabeça. Ele examina todo o processo de negociação, a importância de entender completamente esse processo e a necessidade de empregar estratégias de gerenciamento de dinheiro fraco e fraco, consistentes e consistentes para se beneficiar consistentemente desse processo .-- REVESTIMENTO DE LIVROS. Tweet Descrição: Este não é apenas outro livro com mais um outro sistema comercial. Este é um guia completo para desenvolver seus próprios sistemas para ajudá-lo a fazer e executar decisões comerciais e de investimento. Destina-se a todos que desejem sistematizar sua tomada de decisão financeira, de forma completa ou até certo ponto. O autor Robert Carver baseia-se na teoria financeira, sua experiência na gestão de estratégias sistemáticas de hedge funds e sua própria pesquisa aprofundada para explicar por que o comércio sistemático faz sentido e demonstra como isso pode ser feito com segurança e lucratividade. Todo o aspecto, desde a criação de regras de negociação até o dimensionamento da posição, é minuciosamente explicado. O quadro descrito aqui pode ser usado com todos os ativos, incluindo ações, títulos, divisas e commodities. Não existe uma fórmula mágica que garanta o sucesso, mas cortar erros simples irá melhorar o seu desempenho. Você aprenderá a evitar armadilhas comuns, como complicar demais a sua estratégia, ser muito otimista quanto a retornos prováveis, assumir riscos excessivos e negociar com freqüência. As características importantes incluem: - A teoria por trás do comércio sistemático: por que e quando funciona, e quando não. - Maneiras simples e eficazes para projetar estratégias efetivas. - Uma estrutura de gerenciamento de posição completa que pode ser adaptada às suas necessidades. - Quão totalmente sistemáticos os comerciantes podem criar ou adaptar as regras comerciais para prever os preços. - Tomar decisões negociais discricionárias dentro de um quadro sistemático para o gerenciamento de posição. - Por que os investidores tradicionalmente longos apenas devem usar os sistemas para assegurar uma diversificação adequada, e evitar o churn desnecessário e caro do portfólio. - Adaptando estratégias dependendo do custo de negociação e quanto de capital está sendo usado. - Exemplos práticos dos mercados do Reino Unido, dos EUA e internacionais, que mostram como o framework pode ser usado. O comércio sistemático é detalhado, abrangente e cheio de conselhos práticos. Ele fornece uma nova abordagem única para o desenvolvimento do sistema e uma obrigação para quem considere usar sistemas para fazer algumas ou todas as suas decisões de investimento. Tweet Encontre seus eBooks aqui8230