Usando a pontuação Z para determinar o tamanho do comércio e o desempenho do Boost Atualizado: 25 de abril de 2016 às 10:50 AM Suponha que possamos um método de negociação que nos confira uma grande confiança, produz resultados satisfatórios por um longo período de tempo e que refinou durante um longo período De estudo e experimentação. Estamos conscientes dos riscos de alavancagem elevada e não jogamos ao entrar em transações que não atendem aos nossos requisitos. Estamos satisfeitos com os nossos resultados, mas ainda não temos certeza sobre o quanto devemos arriscar. O que podemos fazer para resolver este problema O que significa uma série de ganhos ou perdas? Um dos principais problemas com qualquer método de negociação é o comprimento e a frequência das vagas de vitórias ou perdas. Uma série de vitórias é um período durante o qual ganhos consecutivos são registrados em uma conta, e uma série de perdas é o oposto. Que tipo de rolamento essas séries de ganhos e perdas têm para tamanhos comerciais. Obviamente, se um estilo gera vitórias e perdas em estrias, os resultados não são independentes um do outro. Um comércio rentável está sugerindo a probabilidade de haver mais ganhos no caso de o comerciante aumentar o tamanho da sua posição. Por outro lado, se uma perda nos advertir que será seguida por mais perdas, e devemos descartar nossa abordagem original e buscar nossa riqueza em outras ocasiões. Em outras palavras, as cabeças de uma vez nos dizem que depois das jogadas de moedas nos levará mais cabeças, e as caudas levarão a mais caudas em testes subseqüentes. Este conhecimento pode permitir-nos aumentar o tamanho da nossa posição com confiança razoável, ou eliminá-la em caso de perda. O Z-score Z-score é a ferramenta matemática utilizada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Se o padrão for aleatório, ou em um nível de confiança não significativo, nossos resultados são independentes uns dos outros, e não há nenhum ponto em tentar escalar ou construir uma posição em transações sucessivas. Por outro lado, se nossa estratégia for propensa a gerar riscas de forma não aleatória, podemos usar esse conhecimento para maximizar nossos lucros. A fórmula do z-score é N - número total de negócios em uma série (por exemplo, em uma string de (--------) temos 15 trades () e N é 15) R - Número total de séries de negociações lucrativas e perdidas (se tivermos uma corrida para o nosso método, e temos uma série de (--------), existem cinco séries S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (). Então R é 5) W - número total de negócios rentáveis na série L - número total de negociações perdidas na série. Uma série é simplesmente uma série ininterrupta de ganhos ou perdas. Para exemplos, () é uma série, como é (---), mas (-) não é. Então, tudo o que precisamos fazer, para entender se a nossa estratégia nos permite repetir nossos lucros ou perdas de forma não aleatória, é verificar sua pontuação Z e compará-la com uma série de números que iremos Chame o nível de confiança. O nível de confiança é simplesmente o equivalente de distribuição normal do escore z que recebemos de nossos testes. Se isso parece complicado, tudo o que o comerciante precisa saber é que, para ser considerado adequado para a maximização do lucro nos métodos de gerenciamento de dinheiro, nosso teste deve produzir resultados maiores que 1,96 ou inferiores a -1,96 (correspondente ao percentil 95 do normal distribuição). Vamos calcular o escore z para a sequência de negociações acima (--------). Verificamos o resultado na tabela acima e veremos que 1,64 corresponde a um nível de confiança de 90%. Isso significa que nossos resultados, embora bons, não são ideais em termos estatísticos, e devemos ser cautelosos na aplicação de estratégias de gerenciamento de dinheiro para maximizar nossos lucros. Um exemplo com uma boa pontuação z. Abaixo, examinamos o caso de uma boa pontuação z, e como ela se compara com um método comum. Ação de stretisgistas de z-score Mudança no total Estratégias de não-z-score Mudança de conta no total Comprar, z-score alto sugere uma série de ganhos Comprar, z-score diz que nossas perdas seguir-se-ão, saia Compra, reduza as perdas, saia Venda , O z-score alto sugere uma série de ganhos Vender, o z-score diz que nossas perdas se seguirão, Sair. Neste exemplo, examinamos os retornos hipotéticos de dois comerciantes diferentes, um dos quais emprega uma estratégia de z-score, enquanto a Outros usam um método de escalonamento simples. Suponhamos também que a série de trades faz parte de uma amostra maior que tenha uma pontuação Z otimizada. O (ou ou) simplifica o tipo de comércio que retornaria um lucro nesse período. Por exemplo, se o comerciante dá uma ordem de compra e o comércio é um, ou se o pedido é uma venda, e o comércio é um (-), o comerciante terá lucro. Se o comerciante dá uma ordem de venda, e o comércio é, o resultado será uma perda. Como vemos, o comerciante de z-score tem maior confiança em acompanhar seus negócios, porque ele espera que eles concatenem perdas e ganhos. Se ele vê uma série de três ganhos, ele está confiante de que ele pode continuar a apostar na mesma direção e esperar um lucro, e da mesma forma, ao ver perdas consecutivas, ele consegue reverter a direção ou sair. O comerciante que não usa o z-score não consegue decidir a direção de suas apostas com confiança, e ele tem dificuldade em determinar quando escalar ou parar. No nosso exemplo, o comerciante de z-score pode ganhar o dobro do que seu competidor ganha devido simplesmente ao fato de ele poder construir seus negócios com confiança. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Encontre um site de corretores Seções Top corretores OptiLab Parceiros AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia Negociação de câmbio em margem com alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2016 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. Aprenda Forex - Curso on-line para novos comerciantes A palavra Forex é uma contração das palavras câmbio às vezes abreviado e simplesmente chamado FX. O Forex oferece oportunidades para a especulação, e é provável que tenha estimulado sua curiosidade. Forex é simplesmente a negociação de moedas. No seu sentido mais amplo, o forex inclui todas as compras e vendas comerciais e especulativas de todas as moedas mundiais, tornando-se o maior mercado do mundo. Em um comércio forex, uma moeda é comprada enquanto outra moeda é vendida simultaneamente, em outras palavras, uma moeda é trocada pela compra. O termo forex refere-se adequadamente a todas as operações de câmbio feitas em qualquer lugar do mundo, no entanto, na prática, e no contexto deste site, a palavra é freqüentemente usada para se referir especificamente à negociação de moedas por especuladores. Surpreendentemente, o mercado forex triplicou em tamanho de 1,1 trilhão comercializado por dia para 3,2 trilhões por dia em pouco mais de 10 anos, e tem sido amplamente operacional por cerca de 20 anos, de acordo com o mais recente Inquérito trienal do Banco Internacional Assentamentos. Em comparação, toda a atividade de bolsa em todo o mundo é de cerca de 2,8 bilhões por dia ou cerca de 10 vezes menor. A especulação de Forex envolve risco e inerente ao risco é o lucro potencial, quanto mais em risco, mais lucro potencial. O mercado forex é enorme: verdadeiramente um mercado global, funcionando o tempo todo, com apenas um breve período de reflexão nos finais de semana. Devido a este tamanho e alcance global, os preços podem ser observados e negociados, mas não são facilmente manipulados. As taxas de Forex podem ser afetadas por eventos em seu quintal ou em qualquer lugar do mundo. Quando esses eventos afetam o valor de uma moeda, o valor da moeda geralmente tende a tendência em uma determinada direção por um período de tempo. A análise da atividade histórica do mercado forex à luz das atuais condições de mercado (conhecida como análise técnica), possivelmente combinada com a consideração de eventos globais e mercados (análise fundamental) pode ajudar o especulador de divisas a obter informações sobre os mercados de moeda que podem permitir ao comerciante projetar o futuro Movimentos de preços. No entanto, tal insight e potencial sucesso na especulação forex requer experiência, compromisso, disciplina e talvez um tipo especial de inteligência, e virá apenas em um investimento em tempo, experiência e perda financeira. O comércio forex não é para todos, mas pode oferecer uma oportunidade de entusiasmo e lucro para a pessoa certa. Onde o comércio Forex é particularmente para especuladores privados, o comércio forex ocorre on-line. A maioria dos comerciantes de forex privados participam de casa ou escritório, através de computadores de mesa ou laptop conectados à Internet. Na verdade, a Internet ajuda a explicar o crescimento dramático da especulação cambial. Os comerciantes individuais, talvez como você, em todo o mundo podem participar desse mercado online. Tradicionalmente, o comércio de futuros e ações apenas ocorreu em trocas estabelecidas, onde as partes podem atender e concordar com um comércio. Ao longo do tempo, essas trocas tornaram-se sujeitas a regulamentações rigorosas para monitorar e moderar a atividade. O Forex é denominado trade off-exchange, ou OTC (over-the-counter), uma vez que cada uma das partes lida diretamente entre si, sempre que for possível. Com essa liberdade vem algum risco, também está sujeito a regulamentos muito limitados. Como funciona o mercado Forex Até a década de 1970, e nos 100 anos anteriores, o valor da maioria das moedas estava vinculado de alguma forma ao valor do ouro. Em 1944, este padrão-ouro foi substituído pelo Acordo de Bretton Woods que valorizava o dólar dos Estados Unidos em relação ao ouro e todas as outras moedas em relação ao dólar norte-americano. Em 1975, esse acordo desmoronou e um sistema de taxas de câmbio flutuantes foi amplamente adotado, levando a flutuações nos valores cambiais em um mercado aberto e sentando as bases para a especulação cambial. Hoje, a negociação em moedas estrangeiras por especuladores geralmente ocorre através de um corretor ou negociante forex, que fornece a plataforma de negociação para negociar negociações forex. Essas negociações ocorrem em pares de moedas, como USD JPY (Dólar dos Estados Unidos, ienes japoneses). Note-se que duas moedas estão sempre envolvidas em um comércio forex, sendo comprado um enquanto o outro está sendo vendido. O comerciante de divisas geralmente mantém a moeda comprada (chamada de posição) por um período de tempo, com a intenção de lucrar quando os preços das duas moedas mudam favoravelmente. A transação é concluída, ou a posição está fechada, quando a moeda oposta é comprada e a outra vendida. O lucro é calculado pela diferença no preço de compra e venda. Diferentes corretores oferecem serviços diferentes, e os comerciantes precisam ter cuidado para que seu corretor atenda seus melhores interesses. Cada corretor fornece demonstração ou contas de prática, onde um novo comerciante pode jogar com dinheiro virtual até se sentir confortável abrindo uma conta real. A análise pode ser concluída e os pedidos são colocados on-line, a pedido dos comerciantes. Por que Trade Forex O potencial de lucro é o motivo pelo qual os participantes entram no mercado. Mas por que um especulador optar por negociar forex em vez de ações ou futuros O Forex oferece várias vantagens sobre a negociação especulativa de futuros, ações e outras ações. Oito principais pares de moedas dominam a maior parte do comércio de moeda, por isso é um mercado muito mais simples para a maioria dos comerciantes. A grande maioria dos negócios envolvem o dólar dos Estados Unidos, enquanto o euro, a libra britânica e o iene japonês também são amplamente comercializados. Embora a maioria das especulações monetárias ocorra entre um número relativamente pequeno de moedas, muitas corretoras oferecem negociação em uma gama muito maior de moedas menos comumente negociadas. Alguns potenciais comerciantes que procuram participar da especulação são atraídos pelos baixos saldos da conta necessários para abrir uma conta de divisas com algumas corretoras. Leia mais sobre os tópicos restantes desta seção de educação forex para saber mais.
No comments:
Post a Comment